How to Day Volatility ETFs.
Há momentos em que os fundos negociados em bolsa de volatilidade (ETFs) do dia são muito atraentes e os momentos em que os ETF de volatilidade devem ser deixados sozinhos. Uma ETF de volatilidade normalmente se move inversamente para os principais índices de mercado, como o S & amp; P 500. Quando o S & amp; P 500 está aumentando a volatilidade, os ETFs normalmente diminuirão. Quando o S & amp; P 500 está caindo, os ETF de volatilidade aumentarão. Assim como os índices de mercado, as tendências também se desenvolvem nos ETF de volatilidade. Uma forte tendência de alta na S & amp; P 500 significa uma tendência de queda nos ETF de volatilidade e vice-versa. Os comerciantes do dia podem explorar os grandes movimentos que ocorrem nos ETF de volatilidade nos principais pontos de reversão do mercado, bem como quando os principais índices estão em forte declínio.
Comumente referidos como ETF de volatilidade, também existem ETN de volatilidade. Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém ativos subjacentes nesse fundo. Um ETN é uma nota negociada em bolsa, e não possui ativos. ETNs não têm os erros de rastreamento que ETFs podem ser propensos porque ETNs apenas rastreiam um índice. Os ETFs, por outro lado, investem em ativos que acompanham um índice. Este passo extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF e o índice que deveria representar.
ETFs e ETNs são ambos aceitáveis para a volatilidade diária de negociação, desde que o ETF ou ETN sendo negociado tenha muita liquidez.
Escolhendo um Volatility ETF / ETN.
Há uma série de ETF de volatilidade para escolher, incluindo ETF de volatilidade inversa. Um ETF de volatilidade inversa se moverá na mesma direção que os principais índices (a direção inversa / inversa da ETF de volatilidade tradicional). Quando o dia de negociação, o volume simples e alto geralmente é a melhor escolha. O iPath S & amp; P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) é o maior e mais líquido do universo ETF / ETN de volatilidade.
O ETN vê um volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas atinge mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o S & P 500 - vêem um declínio significativo e os comerciantes se acumulam no VXX empurrando-o mais alto (lembre-se , ele se move na direção oposta do S & amp; P 500).
Melhor ETP / ETN da Volatilidade do Comércio do Dia para Dia.
VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o S & amp; P 500 diminui. Os movimentos no VXX geralmente excedem o movimento visto no S & amp; P 500. Por exemplo. Uma queda de 5% no S & amp; P 500 pode resultar em um ganho de 15% no VXX. Portanto, o comércio de VXX oferece mais potencial de lucro do que simplesmente vender a curta e alta qualidade o S & P 500 SPDR ETF (SPY). Uma vez que a VXX tende a "superar" em declínios no S & amp; P 500, quando o S & amp; P 500 se mata novamente, o VXX normalmente se vende de forma dramática.
Os comerciantes do dia têm duas maneiras de lucrar; compre o VXX quando o S & amp; P 500 estiver declinando e, em seguida, venda o VXX após um aumento de preço, uma vez que o S & amp; P 500 começa a aumentar novamente e o VXX está caindo.
Dependendo do tamanho da tendência no S & amp; P 500, condições comerciais favoráveis no VXX podem durar vários dias a vários meses. A Figura 1 e 2 mostram um declínio (e reversão) de curto prazo no S & amp; P 500 e o rally correspondente em VXX.
Figura 1. S & P 500 SPDR Decline and Rally.
Figura 2. S & amp; P 500 VIX (VXX) Correspondente Rally e Declínio.
A Figura 2 mostra como a VXX tem tendência a superar; Rallied 38% com base em um declínio de 5,7% no S & amp; P 500. Em seguida, caiu 25% quando o S & amp; P 500 recuperou a perda. Tais são os dias que os traders vão querer negociar no VXX. Quando o S & amp; P 500 está em uma tendência de alta silenciosa com pouco movimento de desvantagem, o VXX irá diminuir devagar e não é ideal para negociação diária. As grandes oportunidades vêm durante e depois de um declínio de vários pontos percentuais ou mais no S & amp; P 500.
ETFs de Dia de Negociação Volatilidade.
Os ETF de volatilidade, como o VXX, muitas vezes "lideram" o S & amp; P 500. Quando isso ocorre, ele permite que você saiba de qual lado do comércio você quer estar. O VXX pode ser usado para prenunir movimentos no S & amp; P 500, que pode auxiliar nos estoques comerciais diários, mesmo quando não há volatilidade substancial no S & amp; P 500.
A Figura 3 mostra VXX (linha vermelha) movendo-se continuamente de forma agressiva, à medida que o S & amp; P 500 SPDR (linha amarela) roda marginalmente mais alto. O VXX fica abaixo do seu intradinho bem baixo antes do S & amp; P 500 SPDR quebrar acima do seu alto intradiário. A fraqueza no VXX ajudou a confirmar que havia uma força subjacente no S & amp; P 500 e que era provável que ele voltasse a testar ou exceder seus máximos diários após o recuo de 11:00.
Figura 3. S & P 500 VIX (linha vermelha) Foreshadows Move em S & amp; P 500 SPDR (linha amarela) - Escala de porcentagem de gráfico de 2 minutos.
As maiores oportunidades intradiárias ocorrem no VXX quando há uma queda significativa (e / ou rali subseqüente) no S & amp; P 500 como mostrado nas figuras 2 e 3. Independentemente de se encontrarem presentes movimentos significativos, a seguinte entrada e parada podem ser usado para extrair lucro da volatilidade ETN.
Com base na figura 3, o VXX é muito mais fraco do que o S & amp; P 500 é forte. Perto de 11 da manhã, o S & P 500 SPDR quase puxa de volta ao seu ponto mais baixo do dia. Mas o VXX permanece bem abaixo do seu máximo diário. Está mostrando muita fraqueza relativa que infere que há força no S & amp; P 500 SPDR, apesar da retração em seu preço. Isto indica que há oportunidades no lado curto no VXX.
Agora que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta. Aguarde até que VXX se mova mais alto e depois pause em um gráfico de um ou dois minutos. Quando o preço se rompe abaixo da pausa / consolidação de volta na direção de tendências, insira uma troca curta imediatamente. Coloque uma ordem de perda de parada logo acima da alta do pullback.
Figura 4. Entradas e Perda de parada quando o VXX é fraco.
O mesmo método aplica-se quando o VXX é forte e S & amp; P 500 é fraco. VXX estará se movendo mais alto; aguarde um pullback e uma pausa / consolidação. Quando o preço se rompe acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback (o que estamos assumindo é o fundo), insira uma posição longa. Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback.
Saia manualmente os negócios se você notar a tendência geral no mercado se deslocando contra você. Se você é curto, um balanço mais alto, baixo ou alto, aumenta alto indica uma mudança de tendência potencial. Se você é longo, um balanço mais baixo, baixo ou baixo, o alto alto indica uma mudança de tendência potencial.
Alternativamente, defina um alvo que seja um múltiplo de risco. Se o seu risco em um comércio é de US $ 0,15 por ação, procure obter lucro com duas vezes seu risco, ou US $ 0,30. Por exemplo, você fica curto em US $ 31,37 e faz uma parada em $ 31,52 (este é o comércio logo após as 11:00 da manhã na Figura 4). A sua parada é de US $ 0,15 acima da sua entrada, portanto, seu preço-alvo é de US $ 0,30 abaixo da sua entrada (índice de recompensa a risco de 2: 1). Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade. Em tendências muito fortes, você pode conseguir um lucro que é três ou quatro vezes maior que seu risco.
Se a volatilidade do ETN não está se movendo o suficiente para produzir ganhos facilmente duas vezes mais do que seu risco, evite a negociação até a volatilidade aumentar.
Volatility ETFs e ETNs geralmente têm maiores variações de preços do que o S & amp; P 500, tornando-os ideais para o dia comercial. As maiores oportunidades em termos de movimentos de preços percentuais ocorrem durante e logo após o S & P; P 500 ter declínios significativos. Uma volatilidade ETN, como o S & amp; P 500 VIX (VXX), pode até mesmo pregar o que o S & amp; P 500 vai fazer. Quando o VXX é relativamente fraco, ele mostra que o S & amp; P 500 provavelmente será forte. Ou seja, VXX curto ou longa, o S & amp; P 500 SPDR. Quando o VXX é relativamente forte, ele mostra que o S & amp; P 500 provavelmente será fraco. Vai VXX longo ou curto o S & amp; P 500 SPDR.
Quando o dia comercializando uma ETF ou ETN de volatilidade, apenas troca a direção de tendências; aguarde um pullback e uma pausa e, em seguida, entre na direção de tendência quando o preço sair da pequena consolidação. Nenhum método funciona o tempo todo, e é por isso que as ordens de stop loss são usadas para limitar o risco e os lucros devem ser maiores que as perdas. Dessa forma, mesmo que apenas metade das negociações sejam vencedoras (o objetivo do lucro é alcançado), a estratégia ainda é lucrativa.
Volatility ETF Channel.
Visão geral da ETF da volatilidade.
Volatility ETFs são produtos comerciais populares. Esses produtos estão vinculados aos futuros de volatilidade. Eles possuem ou futuros curtos com base no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX). O índice VIX retrata a volatilidade dos preços incorporada nos preços das opções do Índice S & P 500 para os próximos 30 dias.
Os investidores precisam entender que esses fundos acompanham os futuros no VIX, e não no próprio VIX. Devido à natureza dos mercados de futuros VIX, o custo contínuo dos futuros pode prejudicar os resultados do desempenho. Assim, esses produtos podem perder dinheiro no longo prazo. Os investidores precisam abordar esses produtos com cuidado.
Com 19 ETFs negociados nos mercados dos EUA, os ETFs da Volatilidade reunem ativos totais sob gerenciamento de US $ 4,63B. A razão de despesa média é de 1,33%. Os ETF de volatilidade podem ser encontrados nas seguintes classes de ativos: Equity Fixed Income Commodities.
O maior ETF de Volatilidade é o ETN XIV de curto prazo do VelocidadeShares Daily Inverse VIX com US $ 1,40B em ativos. No último ano de trânsito, o ETF de volatilidade com melhor desempenho foi o VMIN em 188,27%. O ETF mais recente lançado no espaço Volatility foi o VelocityShares 1X Long VSTOXX Futures ETN EVIX em 05/02/17.
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Universidade de Volatilidade.
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Estratégias de negociação de volatilidade com VIX ETN ETF.
Os ETF VIX ou ETNs podem ser usados para explorar a volatilidade?
As notas negociadas em bolsa (ETN) criadas para rastrear o índice VIX têm problemas com o rendimento do rolo, tornando-os desafiadores para negociação de curto prazo e arriscados para o & # 8220; investimento # 8221 ;. Mas dado seu movimento direcional, parece uma boa idéia continuar explorando seu potencial uso. (Para saber mais sobre os riscos, leia Os Riscos de Volatilidade ETNs: Um Incidente Recente e Questões Subjacentes.)
In & # 8220; Easy Volatility Investing & # 8221; Tony Cooper encontra evidências que sugerem que os comerciantes podem encontrar estratégias de negociação de volatilidade aplicadas aos ETN atraentes podem ser úteis para o gerenciamento de portfólio. Ele explora o risco / recompensa de cinco estratégias de negociação de volatilidade, incluindo compra e retenção simples, impulso de preços, captação de rendimentos de futuros, captura de risco de volatilidade e cobertura de risco dinâmico, aplicando as estratégias para quatro notas VIX negociadas em bolsa (ETN):
iPath S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) VelocityShares Daily Inverse VIX de curto prazo ETN (XIV) iPath S & amp; P 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VelocityShares Daily VIX inverso ETN (ZIV)
Estratégia de negociação de ETFs de volatilidade.
Transcrição de vídeo:
Olá comerciantes, bem-vindo ao Stock Trading Force e ao quinto módulo; ETFs Day Trading. Nesta lição, vamos aprender a tornar a volatilidade do dia-a-dia. Quando digo a volatilidade do dia de negociação, que é a estratégia, ou a estratégia número três no módulo ETF, estou falando sobre uma estratégia para negociar ETF de volatilidade.
Diabetes de volatilidade do dia de negociação podem ser extremamente rentáveis se estiver fazendo corretamente. Uma ETF de volatilidade normalmente se move adversamente para índices principais, como o S & amp; P 500. Isso significa que, quando o índice está caindo, o ETF aumentará e aqui é onde nós iremos lucrar. Esta estratégia não é como a estratégia EFT inversa, porque ela baseia-se no impulso e nas fugas do SPY ou S & amp; P 500 ou qualquer que seja o ETF que acompanhe o S & amp; P 500.
Nós iremos usar os índices reais para explicar esta estratégia para você. Então, qual volatilidade ETF vamos negociar? Vamos negociar o BXX, que é o ETF de futuros de curto prazo iPATH S & P 500 VXX, que rastreia o índice de volatilidade no CBOE ou Chicago Board of Exchange. E o índice de volatilidade é o VIX. Quando queremos ficar curtos no VIX, vamos usar o XIV, que é a velocidade de inversão inversa, ETF curto prazo VIX. Então, nesta estratégia, podemos usar, onde vamos usar tanto o VXX que acompanha o VIX e o XIV que é um ETF inverso no VIX. E, portanto, tudo o que vamos usar o S & amp; P 500.
Agora, vamos para um gráfico, e eu vou mostrar o que eu recebi. Eu tenho o S & amp; P 500 aqui mesmo no meio. Eu tenho o XIV aqui à minha direita e o VXX à minha esquerda. Agora você pode ver que quando o S & amp; P 500 se move para cima, o VXX move para baixo. Quando o VXX se move para baixo, o XIV sobe. Portanto, existem muitas maneiras pelas quais podemos negociar a volatilidade ou o VIX diariamente. Mas eu vou mostrar-lhe como nós vamos fazer isso com essa estratégia.
O que eu fiz aqui é que eu adicionei volume ao XIV e ao VXX, e eu acrescentei o RSI, um RSI de sete para o S & amp; P 500 e um indicador de momentum, um dez indicador de impulso que eu acho que vou mudar para um sétimo; agora é melhor. Tudo bem, então o que nós vamos fazer aqui é que vamos analisar a S & amp; P 500 em uma base técnica e vamos procurar possíveis fugas nela. Então, eu vou mudar o layout aqui, e nós vamos analisar o S & amp; P 500.
O que queremos fazer aqui é que queremos usar análises técnicas simples. A análise técnica simples que vamos usar é simples linhas de troca de fuga, triângulos para bebês e cunhas. Porque fomos o impulso, onde queremos uma grande jogada, queremos aumentar o volume de um impulso para que possamos lucrar com o jogo VIX. Então, o que fizemos aqui é que localizamos um canal em que o preço está sendo negociado, e também temos localizado o mínimo anterior que pode atuar como suporte. Você pode ver o preço chegou até aqui. Encontramos compradores, mas não conseguimos ir mais alto desta alta.
Também vamos apontar seus altos anteriores ou a zona anterior de resistência. Então, isso é o que está em jogo. Vamos voltar para o layout de três quadros que tínhamos antes. Isto é o que iremos jogar. Agora estamos fazendo baixas mais baixas e baixamos altos dentro de uma faixa. Bem, não dentro da nossa gama, porque não sabemos que este é um intervalo ainda porque esta baixa foi testada apenas uma vez. Mas o que nós vamos fazer aqui é que vamos esperar para ver o preço que ele faz nesses mínimos.
Podemos ver que o preço testou e rejeitou este nível de resistência imediata pela terceira vez e então começou a operar dentro de um canal, um canal imediato. É bem possivelmente quebrar a vantagem. Agora podemos ver que o preço respeitou esses canais de suporte uma vez, e esperamos que ele seja testado novamente. Então, esta é a zona que estamos observando agora.
A razão pela qual queremos olhar para este ponto aqui é porque, se o preço se rompe com esta baixa, e temos um impulso crescente, o que estaremos olhando está em uma compra no VXX. Quando o S & amp; P derruba, nós vamos comprar o VXX porque queremos jogar o VIX em uma descarga S & amp; P 500. Se o S & amp; P 500 aumentar, nós vamos comprar o XIV que é o VIX ETF invertido. Lembre-se, quando o S & amp; P flushes, vamos trocar o VXX e quando o S & amp; P 500 se eleva, nós vamos trocar o XIV; tanto em posições de compra quanto em posições longas.
Agora, esta é a zona exata que estamos vendo. Se o S & P puxa com este baixo e começa a liberar um impulso elevado ou em um impulso crescente, nós vamos comprar o VIX nesses mínimos aqui. Se o S & amp; P 500, no entanto, rejeita esses níveis e começa a aumentar, nós vamos monetizar esse movimento comprando o XIV. Neste caso, você pode ver que tudo estava apontando para um equilíbrio desses níveis. Por que o RSI estava em território de sobrevenda, e estávamos na verdade esperando nossa ruptura no RSI e uma ruptura no oscilador de momentum.
Agora, lembre-se de que uma ruptura no oscilador de impulso para o lado oposto não significa que o preço está subindo. Isso significa que o volume está entrando no mercado, e ele está aumentando o preço. Quando o preço rejeita esses níveis, não estamos mais olhando para o VXX, mas estamos olhando para o XIV. Ele rejeita esses níveis, então estamos apenas esperando por esse breakout no RSI, e nós começamos o breakout no RSI aqui mesmo nesta vela. E então temos que aguardar a descoberta do indicador de momentum que vem aqui.
Desculpe, nós íamos comprar o XIV. Então, nós compramos o XIV no breakout do canal aqui, e nós recebemos o sinal no XIV aqui. Então, deixe-me pegar apenas uma ferramenta; a ferramenta de posição longa. Vamos colocar nosso stop-loss em torno desse nível, então deixe-me mudar isso um pouco. Esperamos que S & amp; P atinja esta zona de resistência, e vamos analisar o RSI e o indicador de momentum.
Quando atingimos o nível de resistência, escolhemos um impulso e o RSI está no território muito ao mar. Então, nós realmente vamos sair aqui para um ganho de 1,33%. Agora, isso é melhor do que um risco 1: 2 para recompensar a proporção. Existem duas maneiras de jogar isso; há a maneira segura de esperar o surgimento do RSI, do oscilador de momentum e do canal, ou podemos apenas olhar para a rejeição aqui e ver que o RSI está vindo do território da margem e comprar o VXX aqui embaixo .
Se você tivesse comprado o VXX aqui embaixo, isso significaria que nosso risco era ainda menor em 13 centavos ou 0,44%, e teríamos feito 2,93% em nosso comércio, em nosso longo comércio a partir desses níveis. Em qualquer caso, estamos lucrando com o impulso no VIX comprando o XIV & # 8230; bem, estamos lucrando com o impulso negativo no VIX comprando o XIV. Novamente, se você olhar de perto, irei passar por uma configuração no VXX, que é o ETF que rastreia o VIX. Lembre-se, vamos comprar o VXX quando o S & amp; P 500 cai. Mais uma vez, temos nosso primeiro alto, um teste e uma enorme rejeição, então estamos esperando o S & amp; P 500 para testar esses níveis.
Então, uma peça no VXX esperava que os preços atingissem esses níveis e ver essa rejeição. Agora, temos o primeiro sinal de entrada técnica quando temos aqui uma vela envolvente de baixa resistência à resistência. Então nós olhamos para o RSI e o RSI saltou novamente do nível 70.
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Categoria: Estratégia Volatilidade ETF.
Volatility ETF Trader & # 8211; Junho de 2017: + 15,3%
O produto Volatility ETF Trader é uma estratégia algorítmica que comercializa vários ETF VIX usando algoritmos estatísticos e de aprendizado de máquina. Nós oferecemos uma versão da estratégia no site do Collective 2 (veja aqui para detalhes) que o usuário pode se inscrever por uma taxa muito modesta de apenas US $ 149 por mês. O desempenho ajustado ao risco da versão Coletiva 2 & # 8230;
Negociação Algorítmica em Colectivo 2.
Os leitores regulares vão se lembrar da minha menção à estratégia de escalação do VIX Futures que corremos no site do Collective2 por um tempo: a estratégia, ao mesmo tempo que se apresentou muito bem, mostrou-se difícil para os assinantes implementarem, devido às latências envolvidas no roteamento de ordens através do site do Coletivo 2 . Então começamos a pensar em estratégias mais lentas e # 8230;
Design de Estratégia Ética.
Não é frequente que você veja uma curva de equidade como a mostrada abaixo, que foi produzida por uma estratégia sistemática construída em barras de 1 minuto na ETF ProShares Ultra VIX Futuros a Curto Prazo (UVXY): conforme indica o gráfico , a estratégia é muito rentável, tem um fator de lucro global muito alto e uma taxa de vitória comercial em excesso de & # 8230;
Protegido: A Estratégia de Volatilidade Sistemática.
Não há trechos porque esta é uma postagem protegida.
Protegido: Systematic Strategies Fund.
Não há trechos porque esta é uma postagem protegida.
Investimento contra falhas.
À medida que os mercados continuam a fazer novos aumentos em um pano de fundo de participação cada vez menor e volume de negócios, os investidores têm motivos legítimos para se preocupar com as perspectivas para o restante de 2018 e além, mesmo sem considerar a miríade de riscos econômicos e geopolíticos que agora enfrentam a Economias dos EUA e globais. Contra esse pano de fundo, & # 8230;
Desenvolvendo uma Estratégia de Volatilidade.
A partir de introdução, começamos por revisar uma característica bem conhecida do iPath S & amp; P 500 VIX ST Futures ETN (NYSEArca: VXX). Em comum com outros ETF / ETNs de longa volatilidade, a VXX tende a diminuir o valor devido à forma inclinada para cima da curva de volatilidade direta. O gráfico abaixo que ilustra a queda em & # 8230;
ETFs vs. Hedge Funds & # 8211; Por que não combinar ambos?
Grace Kim, Diretor de Marca da DarcMatter, faz um bom trabalho ao estabelecer os prós e contras dos ETFs contra fundos de hedge para o investidor de escritório familiar em sua postagem do LinkedIn. Ela ressalta que os ETFs agora oferecem tanto liquidez como hedge funds, ambos agora têm cerca de US $ 2,96 trilhões em ativos. Então, também é o seu # 8230;
Como ganhar dinheiro em um mercado para baixo.
O popular blog VIX Vix and More avalia o desempenho dos ETF VIX (na verdade ETNs) e conclui que todos perderam dinheiro em 2018. Sim, tanto a volatilidade longa como os produtos de baixa volatilidade perderam dinheiro! Fonte: Vix e mais Em contraste, nossa estratégia de volatilidade da ETF teve um ano excepcional em 2018, ganhando dinheiro em & # 8230;
Estratégias de volatilidade em 2018.
2018 provou ser um ano extremamente difícil para as estratégias de volatilidade em geral. As razões não são difíceis de entender: a mudança do mar nos mercados de ações resultantes da cessação da flexibilização quantitativa (por enquanto) do Fed produziu uma mudança não menos dramática na estrutura do prazo de volatilidade. Durante o período de meses de verão e a volatilidade do mês de frente surgiu, produzindo um & # 8230;
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